Technická analýza PCI 2014-04-11

Dobrý den vážení tradeři a investoři. Dnes analyzujeme investiční ukazatele a perspektivy portfolia, vytvořené pomocí technologie PCI GeWorko. Komponenty portfolia jsou vybrány ze “zlatého” seznamu Top10 S&P 500. Optimiazace váh se prováděla za období 26.6.2013-14.3.2014 dle modelu kapitálního hodnocení aktiv CAPM. Během devíti měsíců portfolio ukázalo 1.6% výnosnosti s maximálním hodnocením volatility 2.9%. Takto, poměr výnosnost/volatilita činil 55%. Od doby optimizace váh a sestavení portfolia tento ukazatel vzrostl do 71%, což potvrzuje učinnost optimizace. Od 14.3.2014 dо 11.4.2014 výnosnost činila 7.7% při volatilitě 10.8%. Takto, retrospektivní optimizace portfolia umožnila zvýšit svou atraktivitu pro investory. 
Podívejme se na denní graf portfolia vytvořený v programu NetTradeX. V současné době tržní situace vytvoří příležitostí k nákupu, jak je uvedeno na obrázku.

Cena pokračuje driftovat v rozmezích H4 vzestupného kanálu. Makro trend (D1) je také vzestupným a existuje od 26.6.2013, skoro 10 měsíců. Je osobním indikátorem oživení americké ekonomiky po recesi roku 2008. Všimněme si, že nezaměstnanost a HDP se vrácely na pre-crisis úroveň a nadále zlepšují své ukazatele. V současné době cena otestovala horní hranici kanálu Bollinger Bands(13,2) a ihned poté ukázala býčí gap. To jsou první signály o potenciálním pokračování růstu portfolia po akumulaci energie trhu. Oscilátor RSI také potvrzuje směr pohybu. Budeme čekat na předběžný průraz rezistence tohoto indikátoru na úrovni 57. Vzápětí pohybem je nejvíce pravděpodobným silný impuls pohybu ceny. 
Doporučujeme rozmístit čekající příkaz výše úrovně rezistence 0.8364. Po přetínání této úrovně je třeba čekat na býčí otočení trendového indikátoru Parabolic SAR. Předběžný cíl vybereme níže úrovně 161.8% dle systému Fibonacci na úrovni posledního historického maxima – 0.8427. Tato úroveň se také potvrzuje historickými hodnotami ParabolicSAR. Zdůrazníme, že kotace High/Low PCI instrumentů jsou modelními. Proto pro určení úrovně supportu a rezistence používáme a doporučujeme použít ceny Close/Open, tj. hranice svíček. 

Původní stránka http://www.ifcmarkets.cz/technical-analysis/pci/2014-04-11